Prop-Account-
Simulator

So liest du die Werte: mit deinen aktuellen Eingaben

Trade-Parameter (dein Setup)

Risk pro Trade ($)

Der Geldbetrag, den du bei einem Verlust-Trade verlierst. Er ist die Basis für alle weiteren Berechnungen.

Win-Rate (%)

Der Anteil deiner Trades, die im Gewinn schließen. 55 Prozent heißt, dass gut jeder zweite Trade gewinnt.

Avg Reward Ratio (RR)

Wie groß dein durchschnittlicher Gewinn im Verhältnis zum Risiko ist. RR 2 bedeutet, dass ein Gewinn doppelt so groß ist wie ein Verlust.

Trades pro Tag

Wie viele Trades du an einem Handelstag im Schnitt machst.

Trading-Tage pro Monat

An wie vielen Tagen im Monat du handelst.

Konto-Parameter

Kontogröße (Startkapital) ($)

Nur zur Einordnung und für den Report, damit ein Kunde sein Konto wiedererkennt. Das Startkapital geht in keine Berechnung ein; das Modell rechnet komplett in Dollar-P&L relativ zum Start. Es dient nur dazu, Erträge als Prozent vom Konto zu zeigen.

Aktueller Drawdown-Puffer ($)

Der Betrag, den dein Konto noch verlieren darf, bevor es bustet. Bei einem frischen Konto entspricht er dem maximalen Drawdown.

Distanz bis Gewinnziel ($)

Wie viel Gewinn dir noch bis zum Ziel fehlt. Im Eval-Konto ist das das Gewinnziel der Evaluierung. Im gefundeten Konto zählt stattdessen das Safety-Net: Sobald es erreicht ist, friert der Trailing-Drawdown ein und Auszahlungen werden möglich. Bei aktivem Safety-Net zeigt das Diagramm daher die gefundete Phase, in der der Gewinn über das Ziel hinauswächst.

Anzahl Konten (parallel)

Wie viele gleiche Konten du gleichzeitig handelst. Das Ergebnis skaliert mit dieser Zahl.

Drawdown-Typ

Legt fest, wie sich die Bust-Grenze in der Monte-Carlo-Simulation verhält. APEX Intraday (Standard) bildet APEX exakt ab: In der Eval trailt die Grenze dem Hoch nach ohne Breakeven-Lock (du kannst busten, während du noch im Gewinn bist, wenn du mehr als den Puffer vom Hoch zurückgibst), im gefundeten Konto friert sie am Breakeven ein (Startkapital + 100 $). Trailing, Lock am Breakeven: friert in beiden Phasen am Breakeven ein. Static: feste Grenze bei minus Puffer, läuft nie mit (z. B. APEX Static). Trailing, kein Lock: die Grenze läuft immer dem Hoch nach, härteste Variante. EOD-Trailing: läuft nur dem Tagesschluss-Hoch nach. Trailing bis Safety-Net: die Grenze rastet auf Höhe des Safety-Nets ein (manche andere Firmen). Hinweis: APEX zieht das Intraday-Hoch inklusive unrealisierter Gewinne heran; dieses Modell trailt auf der geschlossenen Equity, ist also einen Tick milder als die Realität.

Optionen (Schalter oben)

Konto-Art (Eval / Funded / Eigenkapital)

Eval-Konto: Es geht um die Frage, ob du bestehst. Der Drawdown trailt ohne Lock. Funded-Konto: Nach dem Bestehen lockt der Drawdown am Breakeven, und die Auszahlung mit Safety-Net wird automatisch aktiviert. Eigenkapital-Konto: dein eigenes Geld ohne Prop-Regeln, ohne Ziel, ohne Safety-Net und ohne Trailing-Drawdown. Es werden nur Erwartungswert, Kapitalentwicklung und Streuung gezeigt; das PDF heißt dann Eigenkapital-Account-Simulator.

Erweiterte Simulation (Monte-Carlo)

Statt fester Annahmen werden viele zufällige Trade-Verläufe durchgespielt. Das zeigt die echte Streuung und wie oft du das Ziel erreichst.

Auszahlung mit Safety-Net

Rechnet die Auszahlung im gefundeten Konto. Ausgezahlt wird nur der Gewinn oberhalb des Safety-Nets.

Regel-Check

Prüft dein Setup gegen ein Daily Loss Limit und eine Consistency-Regel und warnt, wenn etwas dagegen läuft.

Abgeleitete Kennzahlen

EV pro Trade

Der Erwartungswert je Trade. Ein Durchschnitt über viele Trades, kein garantierter Betrag. Ein einzelner Trade ist immer Gewinn oder Verlust.

R-Multiple pro Trade

Der Erwartungswert in Risiko-Einheiten. 0,65 R heißt, dass du im Schnitt das 0,65-fache deines Risikos pro Trade verdienst.

Ø Gewinn / Ø Verlust

Wie viel ein Gewinn-Trade im Schnitt einbringt und wie viel ein Verlust-Trade kostet.

EV pro Tag / Konto und EV pro Monat / Konto

Der Erwartungswert hochgerechnet auf einen Handelstag beziehungsweise einen Monat, jeweils pro Konto.

EV pro Monat × Konten

Der monatliche Erwartungswert multipliziert mit deiner Anzahl paralleler Konten.

Tage bis Gewinnziel

Wie viele Handelstage du im mittleren Verlauf bis zum Gewinnziel brauchst.

Ø R-Multiple / Monat

Die Summe der R-Multiples über einen Monat. Ein Maß für den Fortschritt unabhängig vom Geldbetrag.

Verlustserien und Puffer-Check

Wahrscheinlichkeit

Wie wahrscheinlich eine Verlustserie dieser Länge ist.

Erwartet / 100 Tage

Wie oft so eine Serie in 100 Handelstagen im Schnitt vorkommt.

1-in-X (pro Gelegenheit)

Die gleiche Wahrscheinlichkeit als Verhältnis, je Startpunkt. 1 : 20 heißt: an einem beliebigen Trade ist die Chance, dass die nächsten k Trades alle verlieren, 1 zu 20. Das ist nicht die mittlere Wartezeit bis zum Auftreten einer Serie (siehe nächste Spalte).

Ø Trades bis zur Serie

Die mittlere Zahl an Trades, bis eine Serie dieser Länge zum ersten Mal auftritt. Das ist die anschaulichere Zahl: Eine 5er-Verlustserie (Win-Rate 55 %) tritt im Schnitt etwa alle 97 Trades auf, nicht alle 54.

Kum. Verlust und Puffer übrig

Was die Serie insgesamt kostet und was danach vom Puffer bleibt.

Status

Ob dein Puffer die Serie übersteht. Die erste Zeile mit Bust ist hervorgehoben.

Erwartete Equity-Kurve

Mittelwert, Streuungsband und Bust-Linie

Die goldene Linie ist der erwartete Verlauf über 30 Tage. Das Band deckt rund 90 Prozent der möglichen Verläufe ab. Die rote Linie markiert, wo der Puffer aufgebraucht wäre.

Monte-Carlo-Werte

Ziel erreicht

Anteil der Läufe, die das Gewinnziel erreichen, bevor der Puffer weg ist.

Bust (Puffer weg)

Anteil der Läufe, die im Horizont busten.

Noch offen

Anteil der Läufe, die im Horizont weder Ziel noch Bust erreichen.

Ø Tage bis Ziel

Wie viele Tage die erfolgreichen Läufe im Schnitt bis zum Ziel brauchen.

Median End-P&L

Das mittlere Endergebnis. Die Hälfte der Läufe liegt darüber, die Hälfte darunter.

Bandbreite 5 bis 95 %

Zwischen diesen beiden Werten liegen 90 Prozent aller Endergebnisse.

Median und Worst 5 % Max-Drawdown

Der tiefste Rückgang innerhalb eines Laufs, einmal im typischen Fall und einmal in den schlechtesten 5 Prozent der Läufe.

Typ. längste Verlustserie und Verlustserie in 5 % der Läufe

Wie viele Verluste in Folge in einem Lauf höchstens vorkommen. Der Median zeigt die typische längste Serie, der 5-Prozent-Wert die harten Läufe. Der Zusatz nennt die längste überhaupt beobachtete Serie. So siehst du, wie lang die Durststrecken realistisch werden können.

Verlustserien-Verteilung (Anteil der Läufe)

Der Anteil der Läufe, in denen mindestens so viele Verluste in Folge auftreten (mindestens 4, 5, 6, 7, 8 oder 10). So liest du direkt ab, wie häufig eine längere Serie im gewählten Horizont wirklich vorkommt. Ein Bust setzt bei diesen Werten früher ein, sofern nicht vorher Gewinne einen Puffer aufgebaut haben.

Bestanden und regelkonform / Consistency-Verstoß bei Bestehen

Nur bei aktivem Regel-Check sichtbar. Die Consistency-Regel (bester Tag ÷ Gesamtgewinn ≤ dein Prozentwert) wird in jedem Monte-Carlo-Lauf pfadabhängig zum Zeitpunkt des Bestehens geprüft. Bestanden und regelkonform ist der Anteil aller Läufe, die bestehen und die Regel einhalten. Consistency-Verstoß bei Bestehen ist der Anteil der bestandenen Läufe, die an der Regel scheitern würden, etwa weil ein einzelner starker Tag zu viel des Gesamtgewinns ausmacht.

Horizont und Anzahl Läufe

Der Horizont ist die Zahl der simulierten Handelstage. Die Anzahl Läufe verändert nur die Genauigkeit, nicht das Ergebnis. Mehr Läufe bedeuten stabilere Werte.

Auszahlung und Safety-Net

Profit-Split (%)

Dein Anteil am Gewinn. 90 Prozent heißt, von 1.000 Dollar Gewinn bekommst du 900.

Safety-Net / Mindestgewinn ($)

Der Gewinn, den du erreichen und im Konto halten musst. Ausgezahlt wird nur, was darüber liegt. Das Safety-Net bleibt immer stehen.

Mindesthandelstage bis Auszahlung

Wie viele Tage du mindestens handeln musst, bevor eine Auszahlung möglich ist.

Netto pro Monat

Dein Anteil am erwarteten Monatsgewinn nach Split.

Erste Auszahlung frühestens

Wann eine Auszahlung frühestens möglich ist. Das Maximum aus den Mindesthandelstagen und der Zeit bis zum Safety-Net.

Über Safety-Net und Median Netto-Auszahlung

Diese Werte gelten für das gefundete Konto nach dem Bestehen. Der Gewinn wächst über den Horizont, ohne am Gewinnziel zu stoppen. Über Safety-Net ist der Anteil auszahlungsfähiger Läufe, Median Netto-Auszahlung die mittlere Auszahlung nach Split.

Regel-Check

Daily Loss Limit ($)

Der maximale Verlust an einem Tag. Ist ein reiner Verlusttag größer, kommt eine Warnung.

Consistency-Regel (%)

Kein einzelner Tag darf mehr als diesen Anteil des Gesamtgewinns ausmachen. Der Check sagt dir, wie viele profitable Tage du dafür mindestens brauchst.

Heatmaps

Sensitivität (EV pro Monat)

Der erwartete Monatsgewinn für viele Kombinationen aus Win-Rate und Risk. Grün ist besser, rot ist schlechter.

Bust-Risiko in 100 Tagen

Die Bust-Wahrscheinlichkeit für viele Kombinationen aus Win-Rate und Puffer. Grün ist geringes Risiko, rot ist hohes.

So funktioniert das Modell und wo seine Grenzen liegen

Der Kern ist der Erwartungswert

Ist er positiv, verdient dein System über viele Trades im Schnitt Geld. Die Grundansicht rechnet mit festen Werten, die Monte-Carlo-Läufe würfeln zufällige Verläufe und zeigen die Streuung.

Grenzen

Das Modell nimmt eine feste Win-Rate an und behandelt Trades als unabhängig. Marktphasen mit gehäuften Verlusten, Gebühren, Slippage und die genauen Prop-Regeln sind vereinfacht oder nicht abgebildet. Reale Ergebnisse können abweichen.